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交割日魔咒不见踪影

发布时间:2021-01-07 15:33:33 阅读: 来源:冲击钻厂家

上周五股市与股指期货双双低开震荡下行,期指各合约包括处于交割日的IF1007均为升水状态,但并没有出现大的期现套利年化收益率,显示股指期货市场对大盘大幅下探或出现反转都不认同。盘中IF1007持续减仓,期间股市和期指并没有出现大幅波动的情形,“交割日魔咒”依然没有在国内市场显现。下午14点左右,大盘启动了一波强力反弹,至收盘时与前一日收盘价几乎持平,将日内的跌幅全数收回。IF1007在14点时持仓量仅剩2000多手,可排除人为操纵大盘股进而使得期指持仓获利的可能性。在反弹中,IF1007迅速走入贴水,IF1008在14点01分期现套利年化收益率达全日峰值4.4%后其基差亦出现明显的回落。IF1009和IF1012日内期现套利年化收益率在1%附近震荡,尾盘全部走入无套利区间。从基差表现来看,此轮反弹属短线行为的可能性较大。

本周一IF1103将挂牌交易,成为最远月合约,其成交活跃度有望迅速超越IF1012。IF1009将成为次月合约,成交量必将大幅增加超越两个远月合约,期间可能会出现价差波动,跨期套利者可伺机捕捉开仓机会。 (海通期货研究所 姚欣昊)

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